Die neue europäische Bankenaufsicht EBA will die großen Banken beim heurigen Stresstest härter auf die Probe stellen - diesmal wird auch die Finanznot von Irland, Griechenland und Co. berücksichtigt, nicht aber die jüngste Krise in Japan. Die Banken werden heuer am harten Kernkapital gemessen - wie sich dieses genau zusammensetzt, ist noch allerdings noch Gegenstand heftiger Debatten.

Das Worst-Case-Szenario, in dem von einer massiven Verschlechterung der Wirtschaftslage ausgegangen wird, ist aber um einiges strenger: Auch beim einem BIP-Minus von vier Prozentpunkten müssen die Banken noch ausreichend kapitalisiert sein. In Österreich werden Raiffeisen Bank International und Erste Group der Prüfung unterzogen, die Daten der Bank Austria werden wie beim letzten Test erhoben, um auf die Hälfte des relevanten Marktes zu kommen, sie fließen aber in die Belastungsergebnisse der italienischen UniCredit ein.

"In dem von der EZB erstellten EU-weiten Stress-Szenario wird angenommen, dass es 2011 zu einer Verschärfung der europäischen Staatsschuldenkrise kommt, die sich aufgrund erhöhter Unsicherheit, verschlechterter Arbeitsmarktbedingungen und reduzierter Kreditvergabe negativ auf die Realwirtschaft niederschlägt. Dabei kommt es ausgehend von den USA zu einem weltweiten Nachfrageschock und einer Abwertung des US-Dollars", teilten Finanzmarktaufsicht (FMA) und Nationalbank (OeNB) am 18. März mit.

Strenger als im Vorjahr

Das Stress-Szenario sei somit strenger als jenes vom Vorjahr - sowohl im Hinblick auf die Härte des Schocks als auch puncto Eintrittswahrscheinlichkeit. Für den Euroraum wird von einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung von 4 Prozentpunkten über zwei Jahre (2011-2012) ausgegangen, 2010 wurden lediglich Wachstumseinbußen von knapp 3 Prozentpunkten unterstellt.

Nachdem voriges Jahr auf das gesamte Kernkapital (Tier-1) geschaut wurde, wird heuer das sogenannte harte Kernkapital (Core Tier-1) als Messgröße herangezogen, also Grundkapital und Gewinnrücklagen. Wie sich das harte Kernkapital allerdings genau zusammensetzt, ist noch nicht klar - die Aufseher der EBA arbeiten gerade an einer europaweit einheitlichen Definition.

Auch welche Kapitalquoten die Banken überhaupt erreichen müssen, um den Test zu bestehen, wurde heute nicht bekanntgegeben. Die Ergebnisse der diesjährigen Belastungsprüfung werden Mitte Juni auf Einzelbankebene veröffentlicht. Insgesamt werden 88 Institute geprüft. 2010 sind von 91 Instituten nur 7 durchgefallen, der Test war als zu lax kritisiert worden, es gab kaum Konsequenzen. Beim Stresstest wird untersucht, ob die systemrelevanten Banken Europas auch in Krisenzeiten ausreichend kapitalisiert und mit Liquidität versorgt sind.

(APA)